Backtest ใน Jitta Playlist น่าเชื่อถือแค่ไหน ถ้าซื้อหุ้นตามจะมีโอกาสได้กำไรตามนั้นไหม

Backtest เป็นการแสดงให้เห็นผลตอบแทนในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถ้าในผลตอบแทนนั้นปราศจากเหตุการณ์ที่ผิดแปลกจากปกติ ก็จะช่วยให้เราคาดการณ์เทรนด์ในอนาคตได้ค่อนข้างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็อาจจะไม่สามารถใช้ชี้วัดความเป็นไปในอนาคตได้ 100% เช่น หากมีหุ้น 1 ตัวที่จู่ๆ ผลตอบแทนในปีหนึ่งพุ่งสูงขึ้น 100% ก็อาจจะดึงให้ตัวเลขผลตอบแทนโดยรวมสูงขึ้นได้ (โดยเฉพาะในกรณีที่มีหุ้นไม่กี่ตัว) แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนแบบนั้นได้ทุกปี จึงจำเป็นต้องนำปัจจัยตรงนี้มาใช้ในการตัดสินใจด้วย

นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราเลือกด้วยว่าเราเคร่งครัดกับการกรองหุ้นมากน้อยแค่ไหน ถ้าเกณฑ์เราค่อนข้างเข้มงวดมากจนเหลือหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว ที่ให้ผลตอบแทนที่ผ่านมาเท่ากับ 95% เราอาจจะได้ผลตอบแทนตามนั้นจริงในอนาคต แต่ก็ต้องรับมือกับความเสี่ยงของพอร์ตด้วยเพราะจำนวนหุ้นน้อย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาของหุ้น 1 ใน 2 ตัว พอร์ตก็จะได้รับผลกระทบหนักทันที คุณสามารถเข้าไปดู Performance และ Risk Metrics ของ strategy ที่สร้างขึ้นได้แล้วเทียบกับ SET50 ได้ว่ามีความเสี่ยงและความผันผวนน้อยหรือมากกว่า SET Index อย่างไรบ้าง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s